基本的获利型态是什么样子滇铁榄

基本的获利型态是什么样子

首先,我必须证明某些型态可行并且有效,多脉鼠李或至少会为我带来好处。然后我会告诉你,为什么我认为这些型态有效,怎样做才能应付这个市场疯狂波动的机会,以及我认为这些型态能够让我们获利的前提是什么。
让我们以标准普尔500指数期货这个交易量最大的市场为起点,说明基本的价格型态。 我们可以知道,每天市场收盘时上涨和下跌的概率都是50％,如果我们不考虑每周交易日,明天会发生任何事件的概率,就应该像掷骰子一样。
然而,型态可以让这一切产生戏剧性的变化。
我们首先建立基本的参数。假如我们每天北美圆柏都买进大鳞巢蕨标准普尔500指数期货,并且以3250美元做为止损点,在第二天收盘时离场,会发生怎样的情况呢？从1982年7月到1998年2月,总共有2064笔交易,准确率为52％,平均每笔获利134美元。
现在我们加入第一个型态,假如我们只在今天收盘下跌的隔天买进,又会如何？在这种情况下,共有1334笔交易,准确率一样是52％,但是每笔平均获利攀升到212美元。最后,假如我们的型态是在连续3天下跌后买进,结果会是248笔交易,准确率58％,而每笔平均获利冲到353美元。这种型态会不会暗藏某种玄机呢?
我们模拟一个简单的型态,看看在符合下列条件的情况下,第二天会出现什么状况冰川蓼：首先,今天的价格必须大于30天前的收盘价,亦即我们处于某种上涨的趋势中；其次,我们要看到上涨趋势稍微拉回,亦即今天的收盘价低于9天前的收盘价。假如这种情况存在,在明天开盘时就买进,然后在后天收盘时卖出。如果市场真的是随机变化,这些交易日中有52％的比例会赚钱（并不是50％,因为在该研究期间内,整体市场趋势偏向上涨：这可以由最初的研究显示,有52％的收盘上涨机会这项事实做为证明）。
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